基金產(chǎn)品
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- 債券型基金
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- 格林泓安63個月定開債
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- 格林泓皓純債
- 格林泓豐一年定開債券發(fā)起式
- 格林泓旭利率債
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- 格林聚鑫增強債券C
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- 格林聚享增強債券C
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- 格林聚利增強一個月持有期債券A
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- 格林30天滾動持有債券C
- 格林泓卓利率債
- 混合型基金
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- 格林伯銳靈活配置C
- 格林創(chuàng)新成長混合A
- 格林創(chuàng)新成長混合C
- 格林穩(wěn)健價值混合A
- 格林穩(wěn)健價值混合C
- 格林鑫悅一年持有期混合A
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- 格林研究優(yōu)選混合A
- 格林研究優(yōu)選混合C
- 格林新興產(chǎn)業(yè)混合A
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- 格林高股息優(yōu)選混合A
- 格林高股息優(yōu)選混合C
- 格林碳中和主題混合A
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- 格林鑫利六個月持有期混合A
- 格林鑫利六個月持有期混合C
- 格林港股通臻選混合A
- 格林港股通臻選混合C
- 格林宏觀回報混合A
- 格林宏觀回報混合C
- 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期
- 股票型基金
- 產(chǎn)品風險等級
| 基金簡稱 | 格林泓利增強債券C | |
| 基金全稱 | 格林泓利增強債券型證券投資基金 | |
| 基金代碼 | 009917 | |
| 基金類型 | 債券型證券投資基金 | |
| 基金管理人 | 格林基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 | |
| 成立日期 | 2020年8月5日 | |
| 投資目標 | 在嚴格控制投資組合風險的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 | |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（國債、央行票據(jù)、金融債、公開發(fā)行的次級債券、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金不得主動投資于信用評級低于AA+級的信用債，信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，股票等資產(chǎn)的投資比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%。每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 本基金參與國債期貨交易，應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | |
| 投資策略 | 本基金所定義的增強策略是指：一方面在資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上，通過構(gòu)建債券組合以獲取相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)收益；另一方面在積極的債券配置基礎(chǔ)上，輔以可轉(zhuǎn)債、可交換債以及權(quán)益類資產(chǎn)的投資機會，增強基金整體的獲利能力，提高基金的收益水平。組合總體采用大類資產(chǎn)配置策略，通過對債券資產(chǎn)久期、權(quán)益資產(chǎn)倉位的把握，動態(tài)調(diào)節(jié)債券和股票的配置比例，力爭收益穩(wěn)健嚴控回撤，提高基金的收益水平。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金將由投資研究團隊及時跟蹤市場環(huán)境變化，根據(jù)對國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟政策變化、證券市場運行狀況等因素的深入研究，判斷證券市場的發(fā)展趨勢，結(jié)合流動性、估值水平、風險偏好等因素，綜合評價各類資產(chǎn)的風險收益水平。在充分的宏觀形勢判斷和策略分析的基礎(chǔ)上，通過“自上而下”的資產(chǎn)配置及動態(tài)調(diào)整策略，將基金資產(chǎn)在股票、可轉(zhuǎn)債、可交債、資產(chǎn)支持證券、普通債券和現(xiàn)金等資產(chǎn)間進行配置并動態(tài)調(diào)整比例。 2、債券投資策略 （1）債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)對政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析，確定債券類屬配置策略，并根據(jù)市場變化及時進行調(diào)整，從而選擇既能匹配目標久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 （2）久期管理策略 本基金將根據(jù)對利率水平的預(yù)期，在預(yù)期利率下降時，增加組合久期，以較多地獲得債券價格上升帶來的收益，在預(yù)期利率上升時，減小組合久期，以規(guī)避債券價格下降的風險。 （3）收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上，將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測，適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合，并進行動態(tài)調(diào)整。 （4）信用債券投資策略 本基金將主要通過買入并持有AA+級及以上的信用風險可承擔、期限與收益率相對合理的信用債券，獲取票息收益。此外，本基金還將通過對內(nèi)外部評級、利差曲線研究和經(jīng)濟周期的判斷，主動采用信用利差投資策略，獲取利差收益。 為更好的控制本基金的信用風險，本基金不得主動投資于信用評級低于AA+的信用債，當超過一家信用評級機構(gòu)對同一發(fā)行主體評級時，遵循孰新孰低原則確認其信用評級。本基金投資信用債將遵循以下比例限制，當某一等級信用債比例因主動或被動原因超過下列投資比例時，本基金不再主動投資該信用等級的信用債： | |
| 信用債的信用評級 | 信用債資產(chǎn)占基金資產(chǎn)總值的比例 | |
| AA+級 | 0%-90% | |
| AAA級 | 10%-100% | |
| 注：（1）信用評級或跟蹤信用評級時，債券發(fā)行人僅披露主體長期信用等級的，則參考相應(yīng)的主體長期信用等級的級別；（2）可免于信用評級的政府支持機構(gòu)債視同債券信用等級為AAA級。 3、股票投資策略 本 基金采取“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的分析方法進行股票投資。基金管理人在宏觀及行業(yè)分析的基礎(chǔ)上，選擇治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績優(yōu)良、具有可 持續(xù)增長前景或價值被低估的上市公司股票，以合理價格買入并進行中長期投資。本基金股票投資具體包括行業(yè)分析與配置、公司財務(wù)狀況評價、價值評估及股票選 擇與組合優(yōu)化等過程。 （1）行業(yè)分析與配置 本基金將根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)、近期發(fā)展趨勢等數(shù)方面因素對各行業(yè)的相對盈利能力及投資吸引力進行評價，并根據(jù)行業(yè)綜合評價結(jié)果確定股票資產(chǎn)中各行業(yè)的權(quán)重。 （2）公司財務(wù)狀況評估 在對行業(yè)進行深入分析的基礎(chǔ)上，對上市公司的基本財務(wù)狀況進行評估。結(jié)合基本面分析、財務(wù)指標分析和定量模型分析，根據(jù)上市公司的財務(wù)情況進行篩選，剔除財務(wù)異常和經(jīng)營不夠穩(wěn)健的股票，構(gòu)建基本投資股票池。 （3）價值評估 基于對公司未來業(yè)績發(fā)展的預(yù)測，采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等方法評估公司股票的合理內(nèi)在價值，同時結(jié)合股票的市場價格，挖掘具有持續(xù)增長能力或者價值被低估的公司，選擇最具有投資吸引力的股票構(gòu)建投資組合。 （4）股票選擇與組合優(yōu)化 綜合定性分析與定量價值評估的結(jié)果，選擇定價合理或者價值被低估的股票構(gòu)建投資組合，并根據(jù)股票的預(yù)期收益與風險水平對組合進行優(yōu)化，在合理風險水平下追求基金收益最大化。同時監(jiān)控組合中證券的估值水平，在市場價格明顯高于其內(nèi)在合理價值時適時賣出證券。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎(chǔ)上，對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行定性和定量的全方面分析，評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策，力求在控制投資風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。 5、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可 轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權(quán)價值、債券價值和內(nèi)嵌期權(quán)價值，本基金管理人將對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值進行評估，選擇具有較高投資價 值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資。此外，本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債和可交換債券的預(yù)計中簽率、模型定價結(jié)果，積極參與可轉(zhuǎn)債和可交換債券新券的申購。 6、國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨，將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征，在風險可控的前提下，適度參與國債期貨投資。此外，在嚴格控制風險的前提下，本基金將適度參與回購交易等投資，以增加收益。 7、其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品，基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標，制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。 隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書更新中公告。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*15% | |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期風險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型、股票型基金。 | |