基金產(chǎn)品
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- 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期
- 股票型基金
- 產(chǎn)品風險等級
| 基金簡稱 | 格林聚利增強一個月持有期債券C | |
| 基金全稱 | 格林聚利增強一個月持有期債券型證券投資基金 | |
| 基金代碼 | 020599 | |
| 基金類型 | 債券型證券投資基金 | |
| 基金管理人 | 格林基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海銀行股份有限公司 | |
| 成立日期 | 2024年9月19日 | |
| 投資目標 | 在嚴格控制投資組合風險的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 | |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券（國債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不得投資于信用評級低于AA+級的信用債，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于股票的比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金參與國債期貨交易，應符合法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業(yè)務規(guī)則。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略 本基金將由投資研究團隊及時跟蹤市場環(huán)境變化，根據(jù)對國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟政策變化、證券市場運行狀況等因素的深入研究，判斷證券市場的發(fā)展趨勢，結(jié)合流動性、估值水平、風險偏好等因素，綜合評價各類資產(chǎn)的風險收益水平。在充分的宏觀形勢判斷和策略分析的基礎上，通過“自上而下”的資產(chǎn)配置及動態(tài)調(diào)整策略，將基金資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金等資產(chǎn)間進行配置并動態(tài)調(diào)整比例。 2、債券投資策略 （1）債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)對不同債券板塊之間的相對投資價值分析，確定債券類屬配置策略，并根據(jù)市場變化及時進行調(diào)整，從而選擇既能匹配目標久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 （2）久期管理策略 本基金將根據(jù)對利率水平的預期，在預期利率下降時，增加組合久期，以較多地獲得債券價格上升帶來的收益，在預期利率上升時，減小組合久期，以規(guī)避債券價格下降的風險。 （3）收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎上，將結(jié)合收益率曲線變化的預測，適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合，并進行動態(tài)調(diào)整。 （4）信用債券投資策略 發(fā)債主體的資信狀況以及信用利差曲線的變動將直接決定信用債的收益率水平。本基金將利用內(nèi)部信用評級體系對債券發(fā)行人及其發(fā)行的債券進行信用評估，分析違約風險以及合理信用利差水平，識別投資價值。 本基金將重點分析發(fā)債主體的行業(yè)發(fā)展前景、市場地位、公司治理、財務質(zhì)量（主要是財務指標分析，包括資產(chǎn)負債水平、償債能力、運營效率以及現(xiàn)金流質(zhì)量等）、融資目的等要素，綜合評價其信用等級。本基金還將定期對上述指標進行更新，及時識別發(fā)債主體信用狀況的變化，從而調(diào)整信用等級，對債券重新定價。本基金還將關注信用利差曲線的變動趨勢，通過對宏觀經(jīng)濟周期的判斷結(jié)合對信用債在不同市場中的供需狀況、市場容量、債券結(jié)構(gòu)和流動性因素的分析，形成信用利差曲線變動趨勢的合理預測，確定信用債整體和分行業(yè)的配置比例。本基金不得投資于信用評級低于AA+級的信用債（含資產(chǎn)支持證券，下同），其中，投資于信用評級為AAA級的信用債的比例不低于信用債資產(chǎn)合計的【80】%；投資于信用評級為AA+級的信用債的比例不高于信用債資產(chǎn)合計的【20】%。上述信用評級針對除短期融資券、超短期融資券以外的信用債采用債項評級，短期融資券、超短期融資券采用主體評級。本基金投資的信用債若無債項評級的，適用主體信用評級。信用評級主要參考取得中國證監(jiān)會證券評級業(yè)務許可的資信評級機構(gòu)的評級結(jié)果。 本基金持有信用債期間，如果其評級下降、不再符合上述約定，應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 3、股票投資策略 本基金采取“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的分析方法進行股票投資?；鸸芾砣嗽诤暧^及行業(yè)分析的基礎上，選擇治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績優(yōu)良、具有可持續(xù)增長前景或價值被低估的上市公司股票，以合理價格買入并進行中長期投資。本基金股票投資具體包括行業(yè)分析與配置、公司財務狀況評價、價值評估及股票選擇與組合優(yōu)化等過程。 （1）行業(yè)分析與配置 本基金將根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)、近期發(fā)展趨勢等數(shù)方面因素對各行業(yè)的相對盈利能力及投資吸引力進行評價，并根據(jù)行業(yè)綜合評價結(jié)果確定股票資產(chǎn)中各行業(yè)的權(quán)重。 （2）公司財務狀況評估 在對行業(yè)進行深入分析的基礎上，對上市公司的基本財務狀況進行評估。結(jié)合基本面分析、財務指標分析和定量模型分析，根據(jù)上市公司的財務情況進行篩選，剔除財務異常和經(jīng)營不夠穩(wěn)健的股票，構(gòu)建基本投資股票池。 （3）價值評估 基于對公司未來業(yè)績發(fā)展的預測，采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等方法評估公司股票的合理內(nèi)在價值，同時結(jié)合股票的市場價格，挖掘具有持續(xù)增長能力或者價值被低估的公司，選擇最具有投資吸引力的股票構(gòu)建投資組合。 （4）股票選擇與組合優(yōu)化 綜合定性分析與定量價值評估的結(jié)果，選擇定價合理或者價值被低估的股票構(gòu)建投資組合，并根據(jù)股票的預期收益與風險水平對組合進行優(yōu)化，在合理風險水平下追求基金收益最大化。同時監(jiān)控組合中證券的估值水平，在市場價格明顯高于其內(nèi)在合理價值時適時賣出證券。 4、國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨，將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征，在風險可控的前提下，適度參與國債期貨投資。此外，在嚴格控制風險的前提下，本基金將適度參與回購交易等投資。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎上，對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行定性和定量的全方面分析，評估其相對投資價值并作出相應的投資決策，力求在控制投資風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。 未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，在履行適當程序后，本基金可相應調(diào)整和更新相關投資策略，并在招募說明書更新中公告。 | |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*15% | |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型、股票型基金。本基金為二級債基，預期風險高于純債基金。 | |